ESG因子收益表現(xiàn)：相比于基準指數(shù)，ESG多頭因子本月收益表現(xiàn)較好

文章來源:中金碳交易網(wǎng)2023-09-04 11:56

我們采用中金ESG評級數(shù)據(jù)，選取中金公司針對上市公司的ESG綜合維度，環(huán)境維度、社會維度和治理維度的因子，以及二級指標的細分因子進行分組收益回測，觀察上述因子在本月以及今年以來的收益表現(xiàn)。

今年以來ESG綜合得分因子和三個細分因子的多頭組合均表現(xiàn)優(yōu)異；二級指標中，勞動關系管理、風險管理、可持續(xù)投資、利益相關方溝通的選股能力表現(xiàn)較為出色。

本月滬深300、中證500、中證1000指數(shù)均回撤較大，ESG一級指標中，社會責任空頭組合回撤較少，收益率為-5.04%；二級指標中，員工多元化空頭組合、公司治理多頭組合較指數(shù)回撤較少，收益率分別為實現(xiàn)-5.11%和-5.26%。

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